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077Level-2数据深度解析(第1/2页)
张远的录音文档还停留在“中国石化”的第一条预警记录上，光标在屏幕中央闪烁。陈帆没有看他，而是调出了Level-2数据通道的连接日志。绿色进度条刚刚走完最后一格，系统右下角弹出提示：**十档行情数据流已同步，延迟稳定在380毫秒**。
他敲下回车，主屏瞬间切换为盘口深度图。五档变十档，买卖两侧的挂单厚度拉长了一倍，每一笔委托的进出都带着时间戳滚动刷新。李阳凑近副机屏幕，手指划过一列突兀的万位挂单：“这手数太整齐了，不像散户能凑出来的。”
“不是巧合。”陈帆放大中国石化的早盘数据，“昨天下午两点十七分，买一出现9999手托单，三秒后撤掉。两分钟后又来一次，节奏完全一致。”他拖动时间轴，连续标出七次同类操作，“这种反复挂撤，目的不是成交，是让别人看见‘有大单撑着’。”
张远关闭录音界面，调出当天的成交明细。“真实买单集中在三百手以内，大挂单下面根本没有跟风成交。”他顿了顿，“这是摆样子给人看。”
李阳已经打开代码编辑器。“我加个规则——凡是整万手挂单且在五百毫秒内撤销的，自动标记为‘疑似托单’。”他快速输入正则表达式，设定触发条件，“再结合后续十分钟内的价格走势，统计它是不是紧接着下跌。”
陈帆点头：“先跑一遍历史数据，看有没有规律性信号。”
程序启动后，系统开始回溯过去三个交易日的全部十档记录。数据量远超预期，每只股票每秒产生上千条变动，服务器负载迅速爬升至75%。李阳临时启用了校园网边缘节点做分布式缓存，才避免进程卡死。
两个小时后，结果生成。在筛选出的四百多条“整万挂撤”事件中，有三百六十九次发生在股价拉升阶段，其中三百一十八次在两小时内出现回调，占比86.4%。最典型的案例是某地产股，主力连续三次用9999手封住买一，推动价格上涨1.8%，随后迅速清仓，当日跌幅达5.3%。
“这不是护盘，是诱多。”张远低声说。
“那就把它变成我们的判断依据。”陈帆在系统架构图中新增一个模块框，命名为“盘口语言解读”。他设定三条核心逻辑：整万手托单视为虚假支撑；卖五档持续压单而买盘萎缩为出货前兆；同一价位多次对倒且单日总量超均值三倍即触发警报。
李阳负责编码实现，张远构建验证样本库。两人分工明确，一个写规则，一个喂数据。到下午开盘前，原型模块已能实时扫描全市场个股，并对异常盘口做出标注。
第一只被系统亮红灯的是华联综超。
消息面上，这家公司刚传出与某电商平台洽谈合作的消息，股吧里一片看好声。K线形态也呈现突破走势，早盘高开2.1%，成交量明显放大。但Level-2数据显示，所有买单中，98%集中在五十手以下，而买一的九千九百九十九手挂单每隔三十秒就撤掉重挂，从未真正吃进筹码。
“只有架子，没有实单。”陈帆盯着盘口变化，“这不是拉升，是画饼。”
李阳的模块在9点42分发出正式预警：**检测到程序化托单行为，短期回调概率87.3%**。
交易室陷入短暂沉默。此前的所有决策都基于基本面或技术指标，这是第一次仅凭盘口细节决定方向。一旦判断失误，不仅会亏损，还会动摇新模块的可信度。
“仓位多少？”陈帆问。
“按风控上限，两成。”李阳回答，“止损设1.5%。”
“做空。”陈帆直接拍板，“融券额度够吗？”
张远已经在操作界面输入指令：“够，可以拿下八万股。”
委托成功发出，系统自动拆分成十六笔两千股的小单，间隔五分钟释放一笔。第一笔成交价14.63元，股价当时还在微幅上扬。
十五分钟后，异动出现。原本稳在买一的大额托单突然消失，紧接着三笔五千手以上的卖单砸下，价格应声跌破分时均线。不到十分钟，跌幅扩大至3%，市场情绪急转直下。
“他们在出货。”张远盯着逐笔成交，“这才是真实的抛压。”
后续几笔融券单陆续成交，均价落在14.50元区间。到中午收盘，该股跌至13.95元，团队账面浮盈接近四万元。
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“吃掉了全部波动空间。”李阳看着收益曲线，“而且是在市场普遍看多的情况下。”
