概率密码

第209章 基差幽灵,贝塔陷阱

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“SGX咖啡期货主力合约(SGF)价格:$1820/吨;ICE RCF+3价格:$1805/吨;理论无套利空间应为…**运费+仓储成本≈$25/吨。** **当前实际价差(SGF - RCF+3):$15!** **存在…** **$10/吨的…** **反向套利空间(买RCF+3/卖SGF)!** **”**

**基差幽灵!** **理论价差被扭曲!** **”

“套利者正利用此空间…** **持续买入ICE RCF+3(推高价格)…** **同时卖出SGX SGF(压制价格)…** **其行为…** **间接压制了ICE市场…** **我们做多的RCF/RCF+3价差!** **(因RCF+3被买入而相对强势)** **”**

**数学的链条!** **跨市套利者的行为…** **扭曲了目标价差!** **”

“推演套利空间消失触发点及…** **对我方策略的影响!** **”

“模型输出:

* **套利空间消失触发点:** SGX SGF与ICE RCF+3价差扩大至$25以上(概率:套利者持续行动下,48小时内达95%)。

* **对我方影响:** 套利空间消失后,对RCF+3的买入支撑将减弱。届时:

* **若越南暴雨成真(55%):** RCF暴涨,RCF+3支撑减弱,价差(RCF - RCF+3)将**加速收敛!** **我方获益!** **概率:85%!**

* **若暴雨未至(45%):** RCF+3失去支撑可能补跌,价差仍收敛但幅度减弱。**风险可控。** **”**

**等待!** **跨市套利者的行为…** **将在未来48小时内…** **自我瓦解…** **并可能…** **为我方价差多头…** **制造最后的…** **加速引擎!** **纪律…** **要求…** **按兵不动!** **”

指令下达:**持仓不动,监测基差!** **”

时间在跨市套利者的活跃中流逝。SGX SGF与ICE RCF+3的价差从$15缓缓扩大至$18、$20…**逼近$25的临界点!** **ICE市场内,RCF/RCF+3价差依旧粘滞在-17美元附近。** **”

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